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2026年的中国公募基金市场，已悄然迈入“万基时代”。根据中基协发布的最新数据，截至2026年4月底，我国境内公募基金产品总数已达1.41万只，资产净值合计39.36万亿元，首次突破39万亿元大关，再创历史新高。近一年来，公募基金总规模已累计12次刷新历史纪录，从2025年4月底的33.12万亿元一路攀升至2026年4月底的39.36万亿元，累计增长6.24万亿元。基金数量破万、规模逼近40万亿，.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:32
大类资产量化配置课：如何在多账号组合交易中利用“不相关性”对冲行业贝塔风险
PTrade的多账号组合交易功能，能够实现多个账户统一管理、批量调仓，大幅提升资产运作效率。但不少投资者只是在所有账户运行同一套策略，多个账户同时承受单一市场风格的冲击，风险高度集中。而专业量化团队会利用资产不相关性进行多账号配置，对冲行业与市场的系统性风险，提升组合整体稳定性。资产不相关性，指不同策略、不同行业板块的收益率相关系数趋近于零甚至为负。简单来说就是一个账户亏损时，另一个账户大概率盈利.. 栏目：债券知识 2026-06-11 15:41:33
量化策略绩效评估高阶课：什么是“最大回撤持续天数”？警惕陷入漫长的资产滞涨期
很多量化投资者查看QMT、PTrade的回测报告时，只关注年化收益率和最大回撤幅度，以此判断策略优劣。但实盘运行后，即便这两项数据表现优秀，依然会因为长期资产滞涨而手动停止策略。这是因为忽略了一个关键风控指标——最大回撤持续天数。白描最大回撤持续天数的数理本质与计算链路最大回撤代表资产净值的最大下跌幅度，而最大回撤持续天数，是指资产从历史最高点开始回落，直到再次创出新高的全部时间跨度。举个例子，策.. 栏目：债券知识 2026-06-11 13:00:21
什么是量化策略的胜率与盈亏比？高胜率策略就一定会赚钱吗？
在评估一个量化策略的历史回测报告或实盘业绩表现时，“胜率”往往是初学者最先关注的指标。很多投资者一看到某个策略的胜率高达80%，就兴奋地认为找到了稳赚不赔的秘籍。然而，在量化数理统计中，单纯孤立的胜率指标是没有任何商业价值的。一个高回报的量化策略，其生命力是由“胜率”与“盈亏比”两大主轴共同交织决定的。以白描手法解构胜率与盈亏比的数学定义首先看胜率。其计算公式非常直观：盈利的交易笔数 / 总交易笔.. 栏目：债券知识 2026-06-11 13:00:22
买基金、看净值选哪个APP，看这篇分析就够了!
2026年的中国公募基金市场，已悄然迈入“万基时代”。根据中基协公布的数据，截至2026年4月底，境内公募基金产品总数已达1.41万只，资产净值合计39.36万亿元，再创历史新高。然而，面对超万只基金的同质化竞争，对于普通基民而言，“选基难”和“选工具难”成了两大拦路虎。更棘手的是，2026年初一场波及全行业的合规调整，让无数基民的盘中净值查询之路骤然“失明”。那么，在这个“万基时代”，到底该选.. 栏目：基金知识 2026-06-11 13:00:33