网格交易全攻略：最适合新手的量化策略
对于量化新手来说，选择一个简单、易上手、风险可控的策略是成功的第一步。在众多量化策略中，网格交易是最受欢迎、最适合新手的策略之一。它不需要复杂的分析，也不需要预测市场走势，只需要设置好价格区间和买卖网格，就能自动赚取震荡市的波段收益。网格交易的核心逻辑非常简单：在一个震荡的价格区间内，设置一系列等间距的价格网格，当价格下跌到网格下沿时自动买入，当价格上涨到网格上沿时自动卖出。通过这种低买高卖的方式.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:25
网格交易全攻略：最适合新手的量化策略
对于量化新手来说，选择一个简单、易上手、风险可控的策略是成功的第一步。在众多量化策略中，网格交易是最受欢迎、最适合新手的策略之一。它不需要复杂的分析，也不需要预测市场走势，只需要设置好价格区间和买卖网格，就能自动赚取震荡市的波段收益。网格交易的核心逻辑非常简单：在一个震荡的价格区间内，设置一系列等间距的价格网格，当价格下跌到网格下沿时自动买入，当价格上涨到网格上沿时自动卖出。通过这种低买高卖的方式.. 栏目：债券知识 2026-06-10 15:28:07
景顺长城量化选股混合正在发行中
今年以来，公募量化基金迎来发行与业绩的双重升温。在A股结构性行情延续的背景下，融合机器学习与多因子体系的智能量化投资，凭借纪律性、灵活性及风险分散等优势，正成为投资者参与市场的重要工具。景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总经理黎海威表示，从近年来各宽基指数的年度收益表现看，大小盘风格的快速切换在A股市场时有发生。当前结构性行情下，全市场选股的风格轮动量化基金值得重点关注。近日，由景顺长城基金旗.. 栏目：基金知识 2026-06-09 13:00:29
景顺长城量化选股混合正在发行中
今年以来，公募量化基金迎来发行与业绩的双重升温。在A股结构性行情延续的背景下，融合机器学习与多因子体系的智能量化投资，凭借纪律性、灵活性及风险分散等优势，正成为投资者参与市场的重要工具。景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总经理黎海威表示，从近年来各宽基指数的年度收益表现看，大小盘风格的快速切换在A股市场时有发生。当前结构性行情下，全市场选股的风格轮动量化基金值得重点关注。近日，由景顺长城基金旗.. 栏目：基金知识 2026-06-09 13:00:29
量化多因子模型中异常值清洗的“三倍标准差法（3-Sigma）”代码落地
在构建A股量化多因子选股模型或运行复杂的策略回测时，散户投资者最常遇到的底层痛点之一是：某些计算出来的因子得分在绝大多数股票上表现很正常（如普遍在10%左右），但由于市场上某一只股票当天遭遇了突发停牌、极端对倒或者进行了罕见的重大资产重组，导致这只个股对应的因子数值出现了一个大到令人匪夷所思的惊天数字（例如暴增至 10000%）。如果不对这些极端的数据异常值（Outliers）进行提前清洗，直接将.. 栏目：债券知识 2026-06-11 14:12:32
量化多因子模型中异常值清洗的“三倍标准差法（3-Sigma）”代码落地
在构建A股量化多因子选股模型或运行复杂的策略回测时，散户投资者最常遇到的底层痛点之一是：某些计算出来的因子得分在绝大多数股票上表现很正常（如普遍在10%左右），但由于市场上某一只股票当天遭遇了突发停牌、极端对倒或者进行了罕见的重大资产重组，导致这只个股对应的因子数值出现了一个大到令人匪夷所思的惊天数字（例如暴增至 10000%）。如果不对这些极端的数据异常值（Outliers）进行提前清洗，直接将.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:46
浅谈多因子策略中的“市值中性化（SizeNeutralization）”数学原理与技术纠偏
在A股量化多因子选股策略的开发中，很多初学者在跑完历史回测后，会得出一个看似极其颠扑不破的真理：小盘股的整体超额收益（Alpha）远超大盘股。于是，在没有做深层次数据预处理的情况下，策略代码在根据各种财务因子（如低市净率PB、高净利润增长率）进行全市场打分时，算法筛选出来的全市场前50名优质个股，几乎清一色全都是市值在30亿元以下的小市值或微盘股。这种多因子模型如果不做“市值中性化（Size Ne.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:47
浅谈多因子策略中的“市值中性化（SizeNeutralization）”数学原理与技术纠偏
在A股量化多因子选股策略的开发中，很多初学者在跑完历史回测后，会得出一个看似极其颠扑不破的真理：小盘股的整体超额收益（Alpha）远超大盘股。于是，在没有做深层次数据预处理的情况下，策略代码在根据各种财务因子（如低市净率PB、高净利润增长率）进行全市场打分时，算法筛选出来的全市场前50名优质个股，几乎清一色全都是市值在30亿元以下的小市值或微盘股。这种多因子模型如果不做“市值中性化（Size Ne.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:47
量化多因子模型中异常值清洗的“三倍标准差法（3-Sigma）”代码落地
在构建A股量化多因子选股模型或运行复杂的策略回测时，散户投资者最常遇到的底层痛点之一是：某些计算出来的因子得分在绝大多数股票上表现很正常（如普遍在10%左右），但由于市场上某一只股票当天遭遇了突发停牌、极端对倒或者进行了罕见的重大资产重组，导致这只个股对应的因子数值出现了一个大到令人匪夷所思的惊天数字（例如暴增至 10000%）。如果不对这些极端的数据异常值（Outliers）进行提前清洗，直接将.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:47
量化多因子模型中异常值清洗的“三倍标准差法（3-Sigma）”代码落地
在构建A股量化多因子选股模型或运行复杂的策略回测时，散户投资者最常遇到的底层痛点之一是：某些计算出来的因子得分在绝大多数股票上表现很正常（如普遍在10%左右），但由于市场上某一只股票当天遭遇了突发停牌、极端对倒或者进行了罕见的重大资产重组，导致这只个股对应的因子数值出现了一个大到令人匪夷所思的惊天数字（例如暴增至 10000%）。如果不对这些极端的数据异常值（Outliers）进行提前清洗，直接将.. 栏目：债券知识 2026-06-09 13:00:47
基金投资者的量化升级：让基金投资更省心更高效
基金是很多普通投资者的首选投资方式，但很多人在投资基金时仍然采用手动操作的方式，不仅费时费力，还容易因为情绪化操作而影响收益。通过量化交易工具，基金投资者可以实现投资过程的自动化和纪律化，让基金投资更加省心、更加高效。对于基金投资者来说，量化工具可以在以下几个方面发挥重要作用：第一个方面：智能定投的进阶应用普通的定时定额定投无法根据市场估值调整金额，而智能定投可以根据指数的估值水平自动调整定投金额.. 栏目：基金知识 2026-06-10 13:00:11
从模拟量化到实盘：平稳过渡的正确方法
很多量化新手都会遇到这样的问题：在模拟交易中，策略表现非常好，年化收益率很高，但一旦投入实盘交易，就开始连续亏损。这是因为模拟交易和实盘交易之间存在很多差异，如果没有做好充分的准备，直接从模拟过渡到实盘，很容易遭受损失。今天就给大家讲一讲从模拟量化到实盘的正确过渡方法，帮助大家平稳度过这个阶段。首先，我们要了解模拟交易和实盘交易的核心差异：成交差异：模拟交易是按最新价格即时成交的，不管你买多少卖多.. 栏目：债券知识 2026-06-10 13:00:15
揭秘量化回测中的“流动性陷阱”：为什么成交量是检验策略真伪的试金石
很多量化开发者基于小盘股、微盘股搭建轮动策略后，回测曲线走势完美，收益率十分亮眼。但接入实盘后却表现惨淡，这大概率是陷入了量化回测的流动性陷阱。回测引擎默认市场具备无限成交能力，和真实盘口的流动性现状严重脱节，最终造成回测与实盘结果天差地别。我们举例说明流动性陷阱的形成过程：某只微盘股早盘十分钟总成交额仅有5万元，回测中策略下达30万元全仓买入指令，系统只要当日价格区间匹配、总成交量达标，就会判定.. 栏目：债券知识 2026-06-11 13:00:20