量化多因子模型中异常值清洗的“三倍标准差法（3-Sigma）”代码落地
在构建A股量化多因子选股模型或运行复杂的策略回测时，散户投资者最常遇到的底层痛点之一是：某些计算出来的因子得分在绝大多数股票上表现很正常（如普遍在10%左右），但由于市场上某一只股票当天遭遇了突发停牌、极端对倒或者进行了罕见的重大资产重组，导致这只个股对应的因子数值出现了一个大到令人匪夷所思的惊天数字（例如暴增至 10000%）。如果不对这些极端的数据异常值（Outliers）进行提前清洗，直接将..
栏目：债券知识
2026-06-09 13:00:47